Stock Analysis on Net
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BP PLC (NYSE:BP)

US$22.49

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资本资产定价模型 (CAPM)

Microsoft Excel

资本资产定价模型 （CAPM） 表示风险资产（如 BP普通股）的预期或要求回报率。

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回报率

BP PLC，每月回报率

Microsoft Excel
BP PLC (BP) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日期 价格BP,t1 股利BP,t1 RBP,t2 价格S&P 500,t RS&P 500,t3
2010年1月31日
1. 2010年2月28日
2. 2010年3月31日
3. 2010年4月30日
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 2014年11月30日
59. 2014年12月31日
平均 (R):
标准差：
BP PLC (BP) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日期 价格BP,t1 股利BP,t1 RBP,t2 价格S&P 500,t RS&P 500,t3
2010年1月31日
1. 2010年2月28日
2. 2010年3月31日
3. 2010年4月30日
4. 2010年5月31日
5. 2010年6月30日
6. 2010年7月31日
7. 2010年8月31日
8. 2010年9月30日
9. 2010年10月31日
10. 2010年11月30日
11. 2010年12月31日
12. 2011年1月31日
13. 2011年2月28日
14. 2011年3月31日
15. 2011年4月30日
16. 2011年5月31日
17. 2011年6月30日
18. 2011年7月31日
19. 2011年8月31日
20. 2011年9月30日
21. 2011年10月31日
22. 2011年11月30日
23. 2011年12月31日
24. 2012年1月31日
25. 2012年2月29日
26. 2012年3月31日
27. 2012年4月30日
28. 2012年5月31日
29. 2012年6月30日
30. 2012年7月31日
31. 2012年8月31日
32. 2012年9月30日
33. 2012年10月31日
34. 2012年11月30日
35. 2012年12月31日
36. 2013年1月31日
37. 2013年2月28日
38. 2013年3月31日
39. 2013年4月30日
40. 2013年5月31日
41. 2013年6月30日
42. 2013年7月31日
43. 2013年8月31日
44. 2013年9月30日
45. 2013年10月31日
46. 2013年11月30日
47. 2013年12月31日
48. 2014年1月31日
49. 2014年2月28日
50. 2014年3月31日
51. 2014年4月30日
52. 2014年5月31日
53. 2014年6月30日
54. 2014年7月31日
55. 2014年8月31日
56. 2014年9月30日
57. 2014年10月31日
58. 2014年11月30日
59. 2014年12月31日
平均 (R):
标准差：

显示全部

1 数据以普通股每股美元为单位，根据拆分和股票股息进行调整。

2 t期间BP普通股的回报率。

3 标准普尔500指数（市场投资组合代理）在 t期间的回报率。

方差和协方差

BP PLC、方差计算和回报的协方差

Microsoft Excel
t 日期 RBP,t RS&P 500,t (RBP,t–RBP)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RBP,t–RBP)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2010年2月28日
2. 2010年3月31日
3. 2010年4月30日
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 2014年11月30日
59. 2014年12月31日
总 (Σ):
t 日期 RBP,t RS&P 500,t (RBP,t–RBP)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RBP,t–RBP)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2010年2月28日
2. 2010年3月31日
3. 2010年4月30日
4. 2010年5月31日
5. 2010年6月30日
6. 2010年7月31日
7. 2010年8月31日
8. 2010年9月30日
9. 2010年10月31日
10. 2010年11月30日
11. 2010年12月31日
12. 2011年1月31日
13. 2011年2月28日
14. 2011年3月31日
15. 2011年4月30日
16. 2011年5月31日
17. 2011年6月30日
18. 2011年7月31日
19. 2011年8月31日
20. 2011年9月30日
21. 2011年10月31日
22. 2011年11月30日
23. 2011年12月31日
24. 2012年1月31日
25. 2012年2月29日
26. 2012年3月31日
27. 2012年4月30日
28. 2012年5月31日
29. 2012年6月30日
30. 2012年7月31日
31. 2012年8月31日
32. 2012年9月30日
33. 2012年10月31日
34. 2012年11月30日
35. 2012年12月31日
36. 2013年1月31日
37. 2013年2月28日
38. 2013年3月31日
39. 2013年4月30日
40. 2013年5月31日
41. 2013年6月30日
42. 2013年7月31日
43. 2013年8月31日
44. 2013年9月30日
45. 2013年10月31日
46. 2013年11月30日
47. 2013年12月31日
48. 2014年1月31日
49. 2014年2月28日
50. 2014年3月31日
51. 2014年4月30日
52. 2014年5月31日
53. 2014年6月30日
54. 2014年7月31日
55. 2014年8月31日
56. 2014年9月30日
57. 2014年10月31日
58. 2014年11月30日
59. 2014年12月31日
总 (Σ):

显示全部

方差BP = Σ(RBP,t–RBP)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

方差S&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

协方差BP, S&P 500 = Σ(RBP,t–RBP)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

系统风险评估 (β)

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方差BP
方差S&P 500
协方差BP, S&P 500
相关系数BP, S&P 5001
βBP2
αBP3

计算

1 相关系数BP, S&P 500
= 协方差BP, S&P 500 ÷ (标准差BP × 标准差S&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βBP
= 协方差BP, S&P 500 ÷ 方差S&P 500
= ÷
=

3 αBP
= 平均BP – βBP × 平均S&P 500
= – ×
=

预期回报率

Microsoft Excel
假设
LT国债综合收益率1 RF
市场投资组合的预期回报率2 E(RM)
普通股 BP 系统性风险 βBP
 
BP普通股的预期回报率3 E(RBP)

1 所有未偿还的固定息美国国债的未加权平均投标收益率在不到10年内到期或不可赎回（无风险收益率代理）。

2 查看详情 »

3 E(RBP) = RF + βBP [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=