Stock Analysis on Net
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Expand Energy Corp. (NASDAQ:EXE)

US$24.99

资本资产定价模型 (CAPM)

Microsoft Excel

资本资产定价模型 （CAPM） 表示风险资产（如 Expand Energy普通股）的预期或要求回报率。

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回报率

Expand Energy Corp.，月回报率

Microsoft Excel
Expand Energy Corp. (EXE) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日期 价格EXE,t1 股利EXE,t1 REXE,t2 价格S&P 500,t RS&P 500,t3
2021年2月28日
1. 2021年3月31日
2. 2021年4月30日
3. 2021年5月31日
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
45. 2024年11月30日
46. 2024年12月31日
平均 (R):
标准差：
Expand Energy Corp. (EXE) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日期 价格EXE,t1 股利EXE,t1 REXE,t2 价格S&P 500,t RS&P 500,t3
2021年2月28日
1. 2021年3月31日
2. 2021年4月30日
3. 2021年5月31日
4. 2021年6月30日
5. 2021年7月31日
6. 2021年8月31日
7. 2021年9月30日
8. 2021年10月31日
9. 2021年11月30日
10. 2021年12月31日
11. 2022年1月31日
12. 2022年2月28日
13. 2022年3月31日
14. 2022年4月30日
15. 2022年5月31日
16. 2022年6月30日
17. 2022年7月31日
18. 2022年8月31日
19. 2022年9月30日
20. 2022年10月31日
21. 2022年11月30日
22. 2022年12月31日
23. 2023年1月31日
24. 2023年2月28日
25. 2023年3月31日
26. 2023年4月30日
27. 2023年5月31日
28. 2023年6月30日
29. 2023年7月31日
30. 2023年8月31日
31. 2023年9月30日
32. 2023年10月31日
33. 2023年11月30日
34. 2023年12月31日
35. 2024年1月31日
36. 2024年2月29日
37. 2024年3月31日
38. 2024年4月30日
39. 2024年5月31日
40. 2024年6月30日
41. 2024年7月31日
42. 2024年8月31日
43. 2024年9月30日
44. 2024年10月31日
45. 2024年11月30日
46. 2024年12月31日
平均 (R):
标准差：

显示全部

1 数据以普通股每股美元为单位，经拆分和股票股息调整。

2 期间 t 期间 EXE 普通股的回报率。

3 标准普尔500指数（市场投资组合代理）在 t期间的回报率。

方差和协方差

Expand Energy Corp.、方差计算和回报的协方差

Microsoft Excel
t 日期 REXE,t RS&P 500,t (REXE,t–REXE)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (REXE,t–REXE)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2021年3月31日
2. 2021年4月30日
3. 2021年5月31日
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
45. 2024年11月30日
46. 2024年12月31日
总 (Σ):
t 日期 REXE,t RS&P 500,t (REXE,t–REXE)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (REXE,t–REXE)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2021年3月31日
2. 2021年4月30日
3. 2021年5月31日
4. 2021年6月30日
5. 2021年7月31日
6. 2021年8月31日
7. 2021年9月30日
8. 2021年10月31日
9. 2021年11月30日
10. 2021年12月31日
11. 2022年1月31日
12. 2022年2月28日
13. 2022年3月31日
14. 2022年4月30日
15. 2022年5月31日
16. 2022年6月30日
17. 2022年7月31日
18. 2022年8月31日
19. 2022年9月30日
20. 2022年10月31日
21. 2022年11月30日
22. 2022年12月31日
23. 2023年1月31日
24. 2023年2月28日
25. 2023年3月31日
26. 2023年4月30日
27. 2023年5月31日
28. 2023年6月30日
29. 2023年7月31日
30. 2023年8月31日
31. 2023年9月30日
32. 2023年10月31日
33. 2023年11月30日
34. 2023年12月31日
35. 2024年1月31日
36. 2024年2月29日
37. 2024年3月31日
38. 2024年4月30日
39. 2024年5月31日
40. 2024年6月30日
41. 2024年7月31日
42. 2024年8月31日
43. 2024年9月30日
44. 2024年10月31日
45. 2024年11月30日
46. 2024年12月31日
总 (Σ):

显示全部

方差EXE = Σ(REXE,t–REXE)2 ÷ (46 – 1)
= ÷ (46 – 1)
=

方差S&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (46 – 1)
= ÷ (46 – 1)
=

协方差EXE, S&P 500 = Σ(REXE,t–REXE)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (46 – 1)
= ÷ (46 – 1)
=

系统化风险评估 (β)

Microsoft Excel
方差EXE
方差S&P 500
协方差EXE, S&P 500
相关系数EXE, S&P 5001
βEXE2
αEXE3

计算

1 相关系数EXE, S&P 500
= 协方差EXE, S&P 500 ÷ (标准差EXE × 标准差S&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βEXE
= 协方差EXE, S&P 500 ÷ 方差S&P 500
= ÷
=

3 αEXE
= 平均EXE – βEXE × 平均S&P 500
= – ×
=

预期回报率

Microsoft Excel
假设
长期国债综合回报率1 RF
市场投资组合的预期回报率2 E(RM)
Expand Energy普通股的系统性风险 βEXE
 
Expand Energy 普通股的预期回报率3 E(REXE)

1 在不到10年的时间内，所有未偿还的固定息票美国国债的未加权平均买入收益率，既未到期也不可赎回（无风险收益率代理）。

2 查看详情 »

3 E(REXE) = RF + βEXE [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=