Stock Analysis on Net
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Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ:KDP)

US$22.49

这家公司已移至 存档！ 财务数据自 2022 年 7 月 28 日以来未更新。

资本资产定价模型 (CAPM)

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资本资产定价模型 （CAPM） 表示风险资产（如 KDP普通股）的预期或要求回报率。

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回报率

Keurig Dr Pepper Inc.，每月回报率

Microsoft Excel
Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日期 价格KDP,t1 股利KDP,t1 RKDP,t2 价格S&P 500,t RS&P 500,t3
2018年1月31日
1. 2018年2月28日
2. 2018年3月31日
3. 2018年4月30日
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
46. 2021年11月30日
47. 2021年12月31日
平均 (R):
标准差：
Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日期 价格KDP,t1 股利KDP,t1 RKDP,t2 价格S&P 500,t RS&P 500,t3
2018年1月31日
1. 2018年2月28日
2. 2018年3月31日
3. 2018年4月30日
4. 2018年5月31日
5. 2018年6月30日
6. 2018年7月31日
7. 2018年8月31日
8. 2018年9月30日
9. 2018年10月31日
10. 2018年11月30日
11. 2018年12月31日
12. 2019年1月31日
13. 2019年2月28日
14. 2019年3月31日
15. 2019年4月30日
16. 2019年5月31日
17. 2019年6月30日
18. 2019年7月31日
19. 2019年8月31日
20. 2019年9月30日
21. 2019年10月31日
22. 2019年11月30日
23. 2019年12月31日
24. 2020年1月31日
25. 2020年2月29日
26. 2020年3月31日
27. 2020年4月30日
28. 2020年5月31日
29. 2020年6月30日
30. 2020年7月31日
31. 2020年8月31日
32. 2020年9月30日
33. 2020年10月31日
34. 2020年11月30日
35. 2020年12月31日
36. 2021年1月31日
37. 2021年2月28日
38. 2021年3月31日
39. 2021年4月30日
40. 2021年5月31日
41. 2021年6月30日
42. 2021年7月31日
43. 2021年8月31日
44. 2021年9月30日
45. 2021年10月31日
46. 2021年11月30日
47. 2021年12月31日
平均 (R):
标准差：

显示全部

1 数据以普通股每股美元为单位，根据拆分和股票股息进行调整。

2 期间 t 期间 KDP 普通股的回报率。

3 标准普尔500指数（市场投资组合代理）在 t期间的回报率。

方差和协方差

Keurig Dr Pepper Inc.、方差计算和回报的协方差

Microsoft Excel
t 日期 RKDP,t RS&P 500,t (RKDP,t–RKDP)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RKDP,t–RKDP)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2018年2月28日
2. 2018年3月31日
3. 2018年4月30日
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
46. 2021年11月30日
47. 2021年12月31日
总 (Σ):
t 日期 RKDP,t RS&P 500,t (RKDP,t–RKDP)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RKDP,t–RKDP)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2018年2月28日
2. 2018年3月31日
3. 2018年4月30日
4. 2018年5月31日
5. 2018年6月30日
6. 2018年7月31日
7. 2018年8月31日
8. 2018年9月30日
9. 2018年10月31日
10. 2018年11月30日
11. 2018年12月31日
12. 2019年1月31日
13. 2019年2月28日
14. 2019年3月31日
15. 2019年4月30日
16. 2019年5月31日
17. 2019年6月30日
18. 2019年7月31日
19. 2019年8月31日
20. 2019年9月30日
21. 2019年10月31日
22. 2019年11月30日
23. 2019年12月31日
24. 2020年1月31日
25. 2020年2月29日
26. 2020年3月31日
27. 2020年4月30日
28. 2020年5月31日
29. 2020年6月30日
30. 2020年7月31日
31. 2020年8月31日
32. 2020年9月30日
33. 2020年10月31日
34. 2020年11月30日
35. 2020年12月31日
36. 2021年1月31日
37. 2021年2月28日
38. 2021年3月31日
39. 2021年4月30日
40. 2021年5月31日
41. 2021年6月30日
42. 2021年7月31日
43. 2021年8月31日
44. 2021年9月30日
45. 2021年10月31日
46. 2021年11月30日
47. 2021年12月31日
总 (Σ):

显示全部

方差KDP = Σ(RKDP,t–RKDP)2 ÷ (47 – 1)
= ÷ (47 – 1)
=

方差S&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (47 – 1)
= ÷ (47 – 1)
=

协方差KDP, S&P 500 = Σ(RKDP,t–RKDP)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (47 – 1)
= ÷ (47 – 1)
=

系统风险评估 (β)

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方差KDP
方差S&P 500
协方差KDP, S&P 500
相关系数KDP, S&P 5001
βKDP2
αKDP3

计算

1 相关系数KDP, S&P 500
= 协方差KDP, S&P 500 ÷ (标准差KDP × 标准差S&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βKDP
= 协方差KDP, S&P 500 ÷ 方差S&P 500
= ÷
=

3 αKDP
= 平均KDP – βKDP × 平均S&P 500
= – ×
=

预期回报率

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假设
LT国债综合收益率1 RF
市场投资组合的预期回报率2 E(RM)
KDP普通股的系统性风险 βKDP
 
KDP普通股的预期回报率3 E(RKDP)

1 所有未偿还的固定息美国国债的未加权平均投标收益率在不到10年内到期或不可赎回（无风险收益率代理）。

2 查看详情 »

3 E(RKDP) = RF + βKDP [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=