Stock Analysis on Net
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Monsanto Co. (NYSE:MON)

US$22.49

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资本资产定价模型 (CAPM)

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资本资产定价模型 （CAPM） 表示风险资产（如 Monsanto普通股）的预期或要求回报率。

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回报率

Monsanto Co.，每月回报率

Microsoft Excel
Monsanto Co. (MON) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日期 价格MON,t1 股利MON,t1 RMON,t2 价格S&P 500,t RS&P 500,t3
2011年9月30日
1. 2011年10月31日
2. 2011年11月30日
3. 2011年12月31日
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 2017年7月31日
71. 2017年8月31日
平均 (R):
标准差：
Monsanto Co. (MON) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日期 价格MON,t1 股利MON,t1 RMON,t2 价格S&P 500,t RS&P 500,t3
2011年9月30日
1. 2011年10月31日
2. 2011年11月30日
3. 2011年12月31日
4. 2012年1月31日
5. 2012年2月29日
6. 2012年3月31日
7. 2012年4月30日
8. 2012年5月31日
9. 2012年6月30日
10. 2012年7月31日
11. 2012年8月31日
12. 2012年9月30日
13. 2012年10月31日
14. 2012年11月30日
15. 2012年12月31日
16. 2013年1月31日
17. 2013年2月28日
18. 2013年3月31日
19. 2013年4月30日
20. 2013年5月31日
21. 2013年6月30日
22. 2013年7月31日
23. 2013年8月31日
24. 2013年9月30日
25. 2013年10月31日
26. 2013年11月30日
27. 2013年12月31日
28. 2014年1月31日
29. 2014年2月28日
30. 2014年3月31日
31. 2014年4月30日
32. 2014年5月31日
33. 2014年6月30日
34. 2014年7月31日
35. 2014年8月31日
36. 2014年9月30日
37. 2014年10月31日
38. 2014年11月30日
39. 2014年12月31日
40. 2015年1月31日
41. 2015年2月28日
42. 2015年3月31日
43. 2015年4月30日
44. 2015年5月31日
45. 2015年6月30日
46. 2015年7月31日
47. 2015年8月31日
48. 2015年9月30日
49. 2015年10月31日
50. 2015年11月30日
51. 2015年12月31日
52. 2016年1月31日
53. 2016年2月29日
54. 2016年3月31日
55. 2016年4月30日
56. 2016年5月31日
57. 2016年6月30日
58. 2016年7月31日
59. 2016年8月31日
60. 2016年9月30日
61. 2016年10月31日
62. 2016年11月30日
63. 2016年12月31日
64. 2017年1月31日
65. 2017年2月28日
66. 2017年3月31日
67. 2017年4月30日
68. 2017年5月31日
69. 2017年6月30日
70. 2017年7月31日
71. 2017年8月31日
平均 (R):
标准差：

显示全部

1 数据以普通股每股美元为单位，根据拆分和股票股息进行调整。

2 t期间MON普通股的回报率。

3 标准普尔500指数（市场投资组合代理）在 t期间的回报率。

方差和协方差

Monsanto Co.、方差计算和回报的协方差

Microsoft Excel
t 日期 RMON,t RS&P 500,t (RMON,t–RMON)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RMON,t–RMON)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2011年10月31日
2. 2011年11月30日
3. 2011年12月31日
. . . . . . .
. . . . . . .
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70. 2017年7月31日
71. 2017年8月31日
总 (Σ):
t 日期 RMON,t RS&P 500,t (RMON,t–RMON)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RMON,t–RMON)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2011年10月31日
2. 2011年11月30日
3. 2011年12月31日
4. 2012年1月31日
5. 2012年2月29日
6. 2012年3月31日
7. 2012年4月30日
8. 2012年5月31日
9. 2012年6月30日
10. 2012年7月31日
11. 2012年8月31日
12. 2012年9月30日
13. 2012年10月31日
14. 2012年11月30日
15. 2012年12月31日
16. 2013年1月31日
17. 2013年2月28日
18. 2013年3月31日
19. 2013年4月30日
20. 2013年5月31日
21. 2013年6月30日
22. 2013年7月31日
23. 2013年8月31日
24. 2013年9月30日
25. 2013年10月31日
26. 2013年11月30日
27. 2013年12月31日
28. 2014年1月31日
29. 2014年2月28日
30. 2014年3月31日
31. 2014年4月30日
32. 2014年5月31日
33. 2014年6月30日
34. 2014年7月31日
35. 2014年8月31日
36. 2014年9月30日
37. 2014年10月31日
38. 2014年11月30日
39. 2014年12月31日
40. 2015年1月31日
41. 2015年2月28日
42. 2015年3月31日
43. 2015年4月30日
44. 2015年5月31日
45. 2015年6月30日
46. 2015年7月31日
47. 2015年8月31日
48. 2015年9月30日
49. 2015年10月31日
50. 2015年11月30日
51. 2015年12月31日
52. 2016年1月31日
53. 2016年2月29日
54. 2016年3月31日
55. 2016年4月30日
56. 2016年5月31日
57. 2016年6月30日
58. 2016年7月31日
59. 2016年8月31日
60. 2016年9月30日
61. 2016年10月31日
62. 2016年11月30日
63. 2016年12月31日
64. 2017年1月31日
65. 2017年2月28日
66. 2017年3月31日
67. 2017年4月30日
68. 2017年5月31日
69. 2017年6月30日
70. 2017年7月31日
71. 2017年8月31日
总 (Σ):

显示全部

方差MON = Σ(RMON,t–RMON)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

方差S&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

协方差MON, S&P 500 = Σ(RMON,t–RMON)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

系统风险评估 (β)

Microsoft Excel
方差MON
方差S&P 500
协方差MON, S&P 500
相关系数MON, S&P 5001
βMON2
αMON3

计算

1 相关系数MON, S&P 500
= 协方差MON, S&P 500 ÷ (标准差MON × 标准差S&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βMON
= 协方差MON, S&P 500 ÷ 方差S&P 500
= ÷
=

3 αMON
= 平均MON – βMON × 平均S&P 500
= – ×
=

预期回报率

Microsoft Excel
假设
LT国债综合收益率1 RF
市场投资组合的预期回报率2 E(RM)
普通股 Monsanto 系统性风险 βMON
 
孟山都普通股的预期回报率3 E(RMON)

1 所有未偿还的固定息美国国债的未加权平均投标收益率在不到10年内到期或不可赎回（无风险收益率代理）。

2 查看详情 »

3 E(RMON) = RF + βMON [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=