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Nike Inc. (NYSE:NKE)

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资本资产定价模型 (CAPM)

Microsoft Excel LibreOffice Calc

资本资产定价模型 (CAPM) 表示耐克普通股等风险资产的预期或要求的回报率应该是多少。


回报率

Nike Inc., 月收益率

Microsoft Excel LibreOffice Calc
Nike Inc. (NKE) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date 价钱NKE,t1 股利NKE,t1 RNKE,t2 价钱S&P 500,t RS&P 500,t3
2015年6月30日
1. 2015年7月31日
2. 2015年8月31日
3. 2015年9月30日
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 2021年4月30日
71. 2021年5月31日
平均 (R):
Standard deviation:

来源: Nike Inc. (NYSE:NKE) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Nike Inc. (NKE) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date 价钱NKE,t1 股利NKE,t1 RNKE,t2 价钱S&P 500,t RS&P 500,t3
2015年6月30日
1. 2015年7月31日
2. 2015年8月31日
3. 2015年9月30日
4. 2015年10月31日
5. 2015年11月30日
6. 2015年12月31日
7. 2016年1月31日
8. 2016年2月29日
9. 2016年3月31日
10. 2016年4月30日
11. 2016年5月31日
12. 2016年6月30日
13. 2016年7月31日
14. 2016年8月31日
15. 2016年9月30日
16. 2016年10月31日
17. 2016年11月30日
18. 2016年12月31日
19. 2017年1月31日
20. 2017年2月28日
21. 2017年3月31日
22. 2017年4月30日
23. 2017年5月31日
24. 2017年6月30日
25. 2017年7月31日
26. 2017年8月31日
27. 2017年9月30日
28. 2017年10月31日
29. 2017年11月30日
30. 2017年12月31日
31. 2018年1月31日
32. 2018年2月28日
33. 2018年3月31日
34. 2018年4月30日
35. 2018年5月31日
36. 2018年6月30日
37. 2018年7月31日
38. 2018年8月31日
39. 2018年9月30日
40. 2018年10月31日
41. 2018年11月30日
42. 2018年12月31日
43. 2019年1月31日
44. 2019年2月28日
45. 2019年3月31日
46. 2019年4月30日
47. 2019年5月31日
48. 2019年6月30日
49. 2019年7月31日
50. 2019年8月31日
51. 2019年9月30日
52. 2019年10月31日
53. 2019年11月30日
54. 2019年12月31日
55. 2020年1月31日
56. 2020年2月29日
57. 2020年3月31日
58. 2020年4月30日
59. 2020年5月31日
60. 2020年6月30日
61. 2020年7月31日
62. 2020年8月31日
63. 2020年9月30日
64. 2020年10月31日
65. 2020年11月30日
66. 2020年12月31日
67. 2021年1月31日
68. 2021年2月28日
69. 2021年3月31日
70. 2021年4月30日
71. 2021年5月31日
平均 (R):
Standard deviation:

来源: Nike Inc. (NYSE:NKE) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

显示所有

1 以每股普通股美元为单位的数据,根据拆分和股票股息进行调整。

2 t期间 NKE 普通股的回报率。

3 t期间标准普尔 500 指数(市场投资组合代理)的回报率。


方差和协方差

Nike Inc.,收益方差和协方差的计算

Microsoft Excel LibreOffice Calc
t Date RNKE,t RS&P 500,t (RNKE,tRNKE)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RNKE,tRNKE)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2015年7月31日
2. 2015年8月31日
3. 2015年9月30日
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 2021年4月30日
71. 2021年5月31日
全部的 (Σ):
t Date RNKE,t RS&P 500,t (RNKE,tRNKE)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RNKE,tRNKE)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2015年7月31日
2. 2015年8月31日
3. 2015年9月30日
4. 2015年10月31日
5. 2015年11月30日
6. 2015年12月31日
7. 2016年1月31日
8. 2016年2月29日
9. 2016年3月31日
10. 2016年4月30日
11. 2016年5月31日
12. 2016年6月30日
13. 2016年7月31日
14. 2016年8月31日
15. 2016年9月30日
16. 2016年10月31日
17. 2016年11月30日
18. 2016年12月31日
19. 2017年1月31日
20. 2017年2月28日
21. 2017年3月31日
22. 2017年4月30日
23. 2017年5月31日
24. 2017年6月30日
25. 2017年7月31日
26. 2017年8月31日
27. 2017年9月30日
28. 2017年10月31日
29. 2017年11月30日
30. 2017年12月31日
31. 2018年1月31日
32. 2018年2月28日
33. 2018年3月31日
34. 2018年4月30日
35. 2018年5月31日
36. 2018年6月30日
37. 2018年7月31日
38. 2018年8月31日
39. 2018年9月30日
40. 2018年10月31日
41. 2018年11月30日
42. 2018年12月31日
43. 2019年1月31日
44. 2019年2月28日
45. 2019年3月31日
46. 2019年4月30日
47. 2019年5月31日
48. 2019年6月30日
49. 2019年7月31日
50. 2019年8月31日
51. 2019年9月30日
52. 2019年10月31日
53. 2019年11月30日
54. 2019年12月31日
55. 2020年1月31日
56. 2020年2月29日
57. 2020年3月31日
58. 2020年4月30日
59. 2020年5月31日
60. 2020年6月30日
61. 2020年7月31日
62. 2020年8月31日
63. 2020年9月30日
64. 2020年10月31日
65. 2020年11月30日
66. 2020年12月31日
67. 2021年1月31日
68. 2021年2月28日
69. 2021年3月31日
70. 2021年4月30日
71. 2021年5月31日
全部的 (Σ):

Show all

VarianceNKE = Σ(RNKE,tRNKE)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianceNKE, S&P 500 = Σ(RNKE,tRNKE)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=


系统风险评估 (β)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
VarianceNKE
VarianceS&P 500
CovarianceNKE, S&P 500
相关系数NKE, S&P 5001
βNKE2
αNKE3

来源: Nike Inc. (NYSE:NKE) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

计算

1 相关系数NKE, S&P 500
= CovarianceNKE, S&P 500 ÷ (Standard deviationNKE × Standard deviationS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βNKE
= CovarianceNKE, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= ÷
=

3 αNKE
= 平均NKE – βNKE × 平均S&P 500
= ×
=


预期回报率

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假设
长期国债综合收益率1 RF
市场投资组合的预期回报率2 E(RM)
耐克普通股的系统性风险 βNKE
 
耐克普通股的预期回报率3 E(RNKE)

来源: Nike Inc. (NYSE:NKE) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

1 所有未到期或可在 10 年内收回的固定息票美国国债的未加权平均投标收益率(无风险收益率代理)。

2 阅读详情 »

3 E(RNKE) = RF + βNKE [E(RM) – RF]
= + []
=