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Walmart Inc. (NYSE:WMT)

US$24.99

资本资产定价模型 (CAPM)

Microsoft Excel

资本资产定价模型 (CAPM) 表示风险资产(如 Walmart普通股)的预期或要求回报率。

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回报率

Walmart Inc.,每月回报率

Microsoft Excel
Walmart Inc. (WMT) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日期 价格WMT,t1 股利WMT,t1 RWMT,t2 价格S&P 500,t RS&P 500,t3
2018年2月28日
1. 2018年3月31日
2. 2018年4月30日
3. 2018年5月31日
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 2023年12月31日
71. 2024年1月31日
平均 (R):
标准差:
Walmart Inc. (WMT) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日期 价格WMT,t1 股利WMT,t1 RWMT,t2 价格S&P 500,t RS&P 500,t3
2018年2月28日
1. 2018年3月31日
2. 2018年4月30日
3. 2018年5月31日
4. 2018年6月30日
5. 2018年7月31日
6. 2018年8月31日
7. 2018年9月30日
8. 2018年10月31日
9. 2018年11月30日
10. 2018年12月31日
11. 2019年1月31日
12. 2019年2月28日
13. 2019年3月31日
14. 2019年4月30日
15. 2019年5月31日
16. 2019年6月30日
17. 2019年7月31日
18. 2019年8月31日
19. 2019年9月30日
20. 2019年10月31日
21. 2019年11月30日
22. 2019年12月31日
23. 2020年1月31日
24. 2020年2月29日
25. 2020年3月31日
26. 2020年4月30日
27. 2020年5月31日
28. 2020年6月30日
29. 2020年7月31日
30. 2020年8月31日
31. 2020年9月30日
32. 2020年10月31日
33. 2020年11月30日
34. 2020年12月31日
35. 2021年1月31日
36. 2021年2月28日
37. 2021年3月31日
38. 2021年4月30日
39. 2021年5月31日
40. 2021年6月30日
41. 2021年7月31日
42. 2021年8月31日
43. 2021年9月30日
44. 2021年10月31日
45. 2021年11月30日
46. 2021年12月31日
47. 2022年1月31日
48. 2022年2月28日
49. 2022年3月31日
50. 2022年4月30日
51. 2022年5月31日
52. 2022年6月30日
53. 2022年7月31日
54. 2022年8月31日
55. 2022年9月30日
56. 2022年10月31日
57. 2022年11月30日
58. 2022年12月31日
59. 2023年1月31日
60. 2023年2月28日
61. 2023年3月31日
62. 2023年4月30日
63. 2023年5月31日
64. 2023年6月30日
65. 2023年7月31日
66. 2023年8月31日
67. 2023年9月30日
68. 2023年10月31日
69. 2023年11月30日
70. 2023年12月31日
71. 2024年1月31日
平均 (R):
标准差:

显示全部

1 数据以普通股每股美元为单位,根据拆分和股票股息进行调整。

2 期间 t 期间 WMT 普通股的回报率。

3 标准普尔500指数(市场投资组合代理)在 t期间的回报率。


方差和协方差

Walmart Inc.、方差计算和回报的协方差

Microsoft Excel
t 日期 RWMT,t RS&P 500,t (RWMT,tRWMT)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RWMT,tRWMT)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2018年3月31日
2. 2018年4月30日
3. 2018年5月31日
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 2023年12月31日
71. 2024年1月31日
总 (Σ):
t 日期 RWMT,t RS&P 500,t (RWMT,tRWMT)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RWMT,tRWMT)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2018年3月31日
2. 2018年4月30日
3. 2018年5月31日
4. 2018年6月30日
5. 2018年7月31日
6. 2018年8月31日
7. 2018年9月30日
8. 2018年10月31日
9. 2018年11月30日
10. 2018年12月31日
11. 2019年1月31日
12. 2019年2月28日
13. 2019年3月31日
14. 2019年4月30日
15. 2019年5月31日
16. 2019年6月30日
17. 2019年7月31日
18. 2019年8月31日
19. 2019年9月30日
20. 2019年10月31日
21. 2019年11月30日
22. 2019年12月31日
23. 2020年1月31日
24. 2020年2月29日
25. 2020年3月31日
26. 2020年4月30日
27. 2020年5月31日
28. 2020年6月30日
29. 2020年7月31日
30. 2020年8月31日
31. 2020年9月30日
32. 2020年10月31日
33. 2020年11月30日
34. 2020年12月31日
35. 2021年1月31日
36. 2021年2月28日
37. 2021年3月31日
38. 2021年4月30日
39. 2021年5月31日
40. 2021年6月30日
41. 2021年7月31日
42. 2021年8月31日
43. 2021年9月30日
44. 2021年10月31日
45. 2021年11月30日
46. 2021年12月31日
47. 2022年1月31日
48. 2022年2月28日
49. 2022年3月31日
50. 2022年4月30日
51. 2022年5月31日
52. 2022年6月30日
53. 2022年7月31日
54. 2022年8月31日
55. 2022年9月30日
56. 2022年10月31日
57. 2022年11月30日
58. 2022年12月31日
59. 2023年1月31日
60. 2023年2月28日
61. 2023年3月31日
62. 2023年4月30日
63. 2023年5月31日
64. 2023年6月30日
65. 2023年7月31日
66. 2023年8月31日
67. 2023年9月30日
68. 2023年10月31日
69. 2023年11月30日
70. 2023年12月31日
71. 2024年1月31日
总 (Σ):

显示全部

方差WMT = Σ(RWMT,tRWMT)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

方差S&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

协方差WMT, S&P 500 = Σ(RWMT,tRWMT)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=


系统风险评估 (β)

Microsoft Excel
方差WMT
方差S&P 500
协方差WMT, S&P 500
相关系数WMT, S&P 5001
βWMT2
αWMT3

计算

1 相关系数WMT, S&P 500
= 协方差WMT, S&P 500 ÷ (标准差WMT × 标准差S&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βWMT
= 协方差WMT, S&P 500 ÷ 方差S&P 500
= ÷
=

3 αWMT
= 平均WMT – βWMT × 平均S&P 500
= ×
=


预期回报率

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假设
LT国债综合收益率1 RF
市场投资组合的预期回报率2 E(RM)
普通股 Walmart 系统性风险 βWMT
 
沃尔玛普通股的预期回报率3 E(RWMT)

1 所有未偿还的固定息美国国债的未加权平均投标收益率在不到10年内到期或不可赎回(无风险收益率代理)。

2 查看详情 »

3 E(RWMT) = RF + βWMT [E(RM) – RF]
= + []
=