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Kraft Heinz Co. (NASDAQ:KHC)

US$22.49

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资本资产定价模型 (CAPM)

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资本资产定价模型 （CAPM） 表示风险资产（如 Kraft Heinz普通股）的预期或要求回报率。

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回报率

Kraft Heinz Co.，月回报率

Microsoft Excel
Kraft Heinz Co. (KHC) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日期 价格KHC,t1 股利KHC,t1 RKHC,t2 价格S&P 500,t RS&P 500,t3
2015年7月31日
1. 2015年8月31日
2. 2015年9月30日
3. 2015年10月31日
. . . . . . .
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. . . . . . .
52. 2019年11月30日
53. 2019年12月31日
平均 (R):
标准差：
Kraft Heinz Co. (KHC) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日期 价格KHC,t1 股利KHC,t1 RKHC,t2 价格S&P 500,t RS&P 500,t3
2015年7月31日
1. 2015年8月31日
2. 2015年9月30日
3. 2015年10月31日
4. 2015年11月30日
5. 2015年12月31日
6. 2016年1月31日
7. 2016年2月29日
8. 2016年3月31日
9. 2016年4月30日
10. 2016年5月31日
11. 2016年6月30日
12. 2016年7月31日
13. 2016年8月31日
14. 2016年9月30日
15. 2016年10月31日
16. 2016年11月30日
17. 2016年12月31日
18. 2017年1月31日
19. 2017年2月28日
20. 2017年3月31日
21. 2017年4月30日
22. 2017年5月31日
23. 2017年6月30日
24. 2017年7月31日
25. 2017年8月31日
26. 2017年9月30日
27. 2017年10月31日
28. 2017年11月30日
29. 2017年12月31日
30. 2018年1月31日
31. 2018年2月28日
32. 2018年3月31日
33. 2018年4月30日
34. 2018年5月31日
35. 2018年6月30日
36. 2018年7月31日
37. 2018年8月31日
38. 2018年9月30日
39. 2018年10月31日
40. 2018年11月30日
41. 2018年12月31日
42. 2019年1月31日
43. 2019年2月28日
44. 2019年3月31日
45. 2019年4月30日
46. 2019年5月31日
47. 2019年6月30日
48. 2019年7月31日
49. 2019年8月31日
50. 2019年9月30日
51. 2019年10月31日
52. 2019年11月30日
53. 2019年12月31日
平均 (R):
标准差：

显示全部

1 数据以普通股每股美元为单位，经拆分和股票股息调整。

2 期间 t 期间 KHC 的普通股回报率。

3 标准普尔500指数（市场投资组合代理）在 t期间的回报率。

方差和协方差

Kraft Heinz Co.、方差计算和回报的协方差

Microsoft Excel
t 日期 RKHC,t RS&P 500,t (RKHC,t–RKHC)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RKHC,t–RKHC)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2015年8月31日
2. 2015年9月30日
3. 2015年10月31日
. . . . . . .
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52. 2019年11月30日
53. 2019年12月31日
总 (Σ):
t 日期 RKHC,t RS&P 500,t (RKHC,t–RKHC)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RKHC,t–RKHC)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2015年8月31日
2. 2015年9月30日
3. 2015年10月31日
4. 2015年11月30日
5. 2015年12月31日
6. 2016年1月31日
7. 2016年2月29日
8. 2016年3月31日
9. 2016年4月30日
10. 2016年5月31日
11. 2016年6月30日
12. 2016年7月31日
13. 2016年8月31日
14. 2016年9月30日
15. 2016年10月31日
16. 2016年11月30日
17. 2016年12月31日
18. 2017年1月31日
19. 2017年2月28日
20. 2017年3月31日
21. 2017年4月30日
22. 2017年5月31日
23. 2017年6月30日
24. 2017年7月31日
25. 2017年8月31日
26. 2017年9月30日
27. 2017年10月31日
28. 2017年11月30日
29. 2017年12月31日
30. 2018年1月31日
31. 2018年2月28日
32. 2018年3月31日
33. 2018年4月30日
34. 2018年5月31日
35. 2018年6月30日
36. 2018年7月31日
37. 2018年8月31日
38. 2018年9月30日
39. 2018年10月31日
40. 2018年11月30日
41. 2018年12月31日
42. 2019年1月31日
43. 2019年2月28日
44. 2019年3月31日
45. 2019年4月30日
46. 2019年5月31日
47. 2019年6月30日
48. 2019年7月31日
49. 2019年8月31日
50. 2019年9月30日
51. 2019年10月31日
52. 2019年11月30日
53. 2019年12月31日
总 (Σ):

显示全部

方差KHC = Σ(RKHC,t–RKHC)2 ÷ (53 – 1)
= ÷ (53 – 1)
=

方差S&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (53 – 1)
= ÷ (53 – 1)
=

协方差KHC, S&P 500 = Σ(RKHC,t–RKHC)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (53 – 1)
= ÷ (53 – 1)
=

系统化风险评估 (β)

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方差KHC
方差S&P 500
协方差KHC, S&P 500
相关系数KHC, S&P 5001
βKHC2
αKHC3

计算

1 相关系数KHC, S&P 500
= 协方差KHC, S&P 500 ÷ (标准差KHC × 标准差S&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βKHC
= 协方差KHC, S&P 500 ÷ 方差S&P 500
= ÷
=

3 αKHC
= 平均KHC – βKHC × 平均S&P 500
= – ×
=

预期回报率

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假设
长期国债综合回报率1 RF
市场投资组合的预期回报率2 E(RM)
普通股 Kraft Heinz 系统性风险 βKHC
 
卡夫亨氏普通股的预期回报率3 E(RKHC)

1 在不到10年的时间内，所有未偿还的固定息票美国国债的未加权平均买入收益率，既未到期也不可赎回（无风险收益率代理）。

2 查看详情 »

3 E(RKHC) = RF + βKHC [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=