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Monolithic Power Systems Inc. (NASDAQ:MPWR)

这家公司已移至 档案馆 财务数据自 2025 年 5 月 5 日以来未更新。

资本资产定价模型 (CAPM) 

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回报率

Monolithic Power Systems Inc.,月回报率

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Monolithic Power Systems Inc. (MPWR) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日期 价格MPWR,t1 股利MPWR,t1 RMPWR,t2 价格S&P 500,t RS&P 500,t3
2020年1月31日 $171.17 3,225.52
1. 2020年2月29日 $158.64 -7.32% 2,954.22 -8.41%
2. 2020年3月31日 $167.46 $0.50 5.87% 2,584.59 -12.51%
3. 2020年4月30日 $199.91 19.38% 2,912.43 12.68%
. . . . . . .
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. . . . . . .
58. 2024年11月30日 $567.64 -25.24% 6,032.38 5.73%
59. 2024年12月31日 $591.70 $1.25 4.46% 5,881.63 -2.50%
平均 (R): 2.85% 1.16%
标准差: 11.54% 5.28%
Monolithic Power Systems Inc. (MPWR) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日期 价格MPWR,t1 股利MPWR,t1 RMPWR,t2 价格S&P 500,t RS&P 500,t3
2020年1月31日 $171.17 3,225.52
1. 2020年2月29日 $158.64 -7.32% 2,954.22 -8.41%
2. 2020年3月31日 $167.46 $0.50 5.87% 2,584.59 -12.51%
3. 2020年4月30日 $199.91 19.38% 2,912.43 12.68%
4. 2020年5月31日 $209.75 4.92% 3,044.31 4.53%
5. 2020年6月30日 $237.00 $0.50 13.23% 3,100.29 1.84%
6. 2020年7月31日 $265.01 11.82% 3,271.12 5.51%
7. 2020年8月31日 $267.13 0.80% 3,500.31 7.01%
8. 2020年9月30日 $279.61 $0.50 4.86% 3,363.00 -3.92%
9. 2020年10月31日 $319.60 14.30% 3,269.96 -2.77%
10. 2020年11月30日 $319.96 0.11% 3,621.63 10.75%
11. 2020年12月31日 $366.23 $0.50 14.62% 3,756.07 3.71%
12. 2021年1月31日 $355.29 -2.99% 3,714.24 -1.11%
13. 2021年2月28日 $374.52 5.41% 3,811.15 2.61%
14. 2021年3月31日 $353.21 $0.60 -5.53% 3,972.89 4.24%
15. 2021年4月30日 $361.38 2.31% 4,181.17 5.24%
16. 2021年5月31日 $343.12 -5.05% 4,204.11 0.55%
17. 2021年6月30日 $373.45 $0.60 9.01% 4,297.50 2.22%
18. 2021年7月31日 $449.26 20.30% 4,395.26 2.27%
19. 2021年8月31日 $494.93 10.17% 4,522.68 2.90%
20. 2021年9月30日 $484.68 $0.60 -1.95% 4,307.54 -4.76%
21. 2021年10月31日 $525.46 8.41% 4,605.38 6.91%
22. 2021年11月30日 $553.46 5.33% 4,567.00 -0.83%
23. 2021年12月31日 $493.33 $0.60 -10.76% 4,766.18 4.36%
24. 2022年1月31日 $402.93 -18.32% 4,515.55 -5.26%
25. 2022年2月28日 $458.70 13.84% 4,373.94 -3.14%
26. 2022年3月31日 $485.68 $0.75 6.05% 4,530.41 3.58%
27. 2022年4月30日 $392.24 -19.24% 4,131.93 -8.80%
28. 2022年5月31日 $450.39 14.83% 4,132.15 0.01%
29. 2022年6月30日 $384.04 $0.75 -14.57% 3,785.38 -8.39%
30. 2022年7月31日 $464.72 21.01% 4,130.29 9.11%
31. 2022年8月31日 $453.18 -2.48% 3,955.00 -4.24%
32. 2022年9月30日 $363.40 $0.75 -19.65% 3,585.62 -9.34%
33. 2022年10月31日 $339.45 -6.59% 3,871.98 7.99%
34. 2022年11月30日 $381.96 12.52% 4,080.11 5.38%
35. 2022年12月31日 $353.61 $0.75 -7.23% 3,839.50 -5.90%
36. 2023年1月31日 $426.56 20.63% 4,076.60 6.18%
37. 2023年2月28日 $484.29 13.53% 3,970.15 -2.61%
38. 2023年3月31日 $500.54 $1.00 3.56% 4,109.31 3.51%
39. 2023年4月30日 $461.97 -7.71% 4,169.48 1.46%
40. 2023年5月31日 $489.91 6.05% 4,179.83 0.25%
41. 2023年6月30日 $540.23 $1.00 10.48% 4,376.86 4.71%
42. 2023年7月31日 $559.49 3.57% 4,588.96 4.85%
43. 2023年8月31日 $521.21 -6.84% 4,507.66 -1.77%
44. 2023年9月30日 $462.00 $1.00 -11.17% 4,288.05 -4.87%
45. 2023年10月31日 $441.74 -4.39% 4,193.80 -2.20%
46. 2023年11月30日 $548.72 24.22% 4,567.80 8.92%
47. 2023年12月31日 $630.78 $1.00 15.14% 4,769.83 4.42%
48. 2024年1月31日 $602.72 -4.45% 4,845.65 1.59%
49. 2024年2月29日 $720.04 19.47% 5,096.27 5.17%
50. 2024年3月31日 $677.42 $1.25 -5.75% 5,254.35 3.10%
51. 2024年4月30日 $669.33 -1.19% 5,035.69 -4.16%
52. 2024年5月31日 $735.63 9.91% 5,277.51 4.80%
53. 2024年6月30日 $821.68 $1.25 11.87% 5,460.48 3.47%
54. 2024年7月31日 $863.09 5.04% 5,522.30 1.13%
55. 2024年8月31日 $934.68 8.29% 5,648.40 2.28%
56. 2024年9月30日 $924.50 $1.25 -0.96% 5,762.48 2.02%
57. 2024年10月31日 $759.30 -17.87% 5,705.45 -0.99%
58. 2024年11月30日 $567.64 -25.24% 6,032.38 5.73%
59. 2024年12月31日 $591.70 $1.25 4.46% 5,881.63 -2.50%
平均 (R): 2.85% 1.16%
标准差: 11.54% 5.28%

显示全部

1 数据以普通股每股美元为单位,经拆分和股票股息调整。

2 MPWR普通股 在t期间的回报率。

3 标准普尔500指数(市场投资组合代理)在 t期间的回报率。


方差和协方差

Monolithic Power Systems Inc.、方差计算和回报的协方差

Microsoft Excel
t 日期 RMPWR,t RS&P 500,t (RMPWR,tRMPWR)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RMPWR,tRMPWR)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2020年2月29日 -7.32% -8.41% 103.41 91.63 97.34
2. 2020年3月31日 5.87% -12.51% 9.16 186.96 -41.38
3. 2020年4月30日 19.38% 12.68% 273.21 132.78 190.47
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58. 2024年11月30日 -25.24% 5.73% 789.08 20.87 -128.34
59. 2024年12月31日 4.46% -2.50% 2.59 13.40 -5.89
总 (Σ): 7,722.91 1,618.62 1,651.40
t 日期 RMPWR,t RS&P 500,t (RMPWR,tRMPWR)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RMPWR,tRMPWR)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2020年2月29日 -7.32% -8.41% 103.41 91.63 97.34
2. 2020年3月31日 5.87% -12.51% 9.16 186.96 -41.38
3. 2020年4月30日 19.38% 12.68% 273.21 132.78 190.47
4. 2020年5月31日 4.92% 4.53% 4.30 11.34 6.98
5. 2020年6月30日 13.23% 1.84% 107.77 0.46 7.03
6. 2020年7月31日 11.82% 5.51% 80.46 18.91 39.01
7. 2020年8月31日 0.80% 7.01% 4.20 34.17 -11.98
8. 2020年9月30日 4.86% -3.92% 4.04 25.85 -10.22
9. 2020年10月31日 14.30% -2.77% 131.18 15.43 -44.99
10. 2020年11月30日 0.11% 10.75% 7.49 92.03 -26.25
11. 2020年12月31日 14.62% 3.71% 138.50 6.51 30.02
12. 2021年1月31日 -2.99% -1.11% 34.06 5.18 13.28
13. 2021年2月28日 5.41% 2.61% 6.57 2.10 3.71
14. 2021年3月31日 -5.53% 4.24% 70.20 9.50 -25.83
15. 2021年4月30日 2.31% 5.24% 0.29 16.66 -2.19
16. 2021年5月31日 -5.05% 0.55% 62.44 0.38 4.84
17. 2021年6月30日 9.01% 2.22% 38.01 1.12 6.54
18. 2021年7月31日 20.30% 2.27% 304.54 1.24 19.43
19. 2021年8月31日 10.17% 2.90% 53.54 3.02 12.71
20. 2021年9月30日 -1.95% -4.76% 23.03 35.02 28.40
21. 2021年10月31日 8.41% 6.91% 30.97 33.10 32.02
22. 2021年11月30日 5.33% -0.83% 6.15 3.98 -4.95
23. 2021年12月31日 -10.76% 4.36% 185.09 10.24 -43.54
24. 2022年1月31日 -18.32% -5.26% 448.31 41.21 135.93
25. 2022年2月28日 13.84% -3.14% 120.83 18.47 -47.24
26. 2022年3月31日 6.05% 3.58% 10.22 5.84 7.72
27. 2022年4月30日 -19.24% -8.80% 487.87 99.14 219.93
28. 2022年5月31日 14.83% 0.01% 143.43 1.34 -13.84
29. 2022年6月30日 -14.57% -8.39% 303.25 91.26 166.36
30. 2022年7月31日 21.01% 9.11% 329.76 63.21 144.37
31. 2022年8月31日 -2.48% -4.24% 28.43 29.22 28.82
32. 2022年9月30日 -19.65% -9.34% 506.00 110.27 236.21
33. 2022年10月31日 -6.59% 7.99% 89.10 46.58 -64.42
34. 2022年11月30日 12.52% 5.38% 93.59 17.76 40.77
35. 2022年12月31日 -7.23% -5.90% 101.50 49.82 71.11
36. 2023年1月31日 20.63% 6.18% 316.17 25.14 89.16
37. 2023年2月28日 13.53% -2.61% 114.17 14.23 -40.31
38. 2023年3月31日 3.56% 3.51% 0.51 5.49 1.67
39. 2023年4月30日 -7.71% 1.46% 111.40 0.09 -3.20
40. 2023年5月31日 6.05% 0.25% 10.23 0.83 -2.92
41. 2023年6月30日 10.48% 4.71% 58.16 12.62 27.09
42. 2023年7月31日 3.57% 4.85% 0.51 13.58 2.64
43. 2023年8月31日 -6.84% -1.77% 93.91 8.60 28.42
44. 2023年9月30日 -11.17% -4.87% 196.48 36.40 84.57
45. 2023年10月31日 -4.39% -2.20% 52.33 11.28 24.30
46. 2023年11月30日 24.22% 8.92% 456.64 60.17 165.75
47. 2023年12月31日 15.14% 4.42% 151.00 10.64 40.08
48. 2024年1月31日 -4.45% 1.59% 53.25 0.18 -3.13
49. 2024年2月29日 19.47% 5.17% 276.10 16.09 66.64
50. 2024年3月31日 -5.75% 3.10% 73.86 3.77 -16.68
51. 2024年4月30日 -1.19% -4.16% 16.35 28.33 21.52
52. 2024年5月31日 9.91% 4.80% 49.80 13.26 25.69
53. 2024年6月30日 11.87% 3.47% 81.33 5.32 20.79
54. 2024年7月31日 5.04% 1.13% 4.80 0.00 -0.06
55. 2024年8月31日 8.29% 2.28% 29.66 1.26 6.11
56. 2024年9月30日 -0.96% 2.02% 14.47 0.74 -3.27
57. 2024年10月31日 -17.87% -0.99% 429.23 4.63 44.56
58. 2024年11月30日 -25.24% 5.73% 789.08 20.87 -128.34
59. 2024年12月31日 4.46% -2.50% 2.59 13.40 -5.89
总 (Σ): 7,722.91 1,618.62 1,651.40

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方差MPWR = Σ(RMPWR,tRMPWR)2 ÷ (59 – 1)
= 7,722.91 ÷ (59 – 1)
= 133.15

方差S&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= 1,618.62 ÷ (59 – 1)
= 27.91

协方差MPWR, S&P 500 = Σ(RMPWR,tRMPWR)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (59 – 1)
= 1,651.40 ÷ (59 – 1)
= 28.47


系统化风险评估 (β)

Microsoft Excel
方差MPWR 133.15
方差S&P 500 27.91
协方差MPWR, S&P 500 28.47
相关系数MPWR, S&P 5001 0.47
βMPWR2 1.02
αMPWR3 1.66%

计算

1 相关系数MPWR, S&P 500
= 协方差MPWR, S&P 500 ÷ (标准差MPWR × 标准差S&P 500)
= 28.47 ÷ (11.54% × 5.28%)
= 0.47

2 βMPWR
= 协方差MPWR, S&P 500 ÷ 方差S&P 500
= 28.47 ÷ 27.91
= 1.02

3 αMPWR
= 平均MPWR – βMPWR × 平均S&P 500
= 2.85%1.02 × 1.16%
= 1.66%


预期回报率

Microsoft Excel
假设
长期国债综合回报率1 RF 4.88%
市场投资组合的预期回报率2 E(RM) 14.88%
普通股 MPS 系统性风险 βMPWR 1.02
 
MPS普通股的预期回报率3 E(RMPWR) 15.08%

1 在不到10年的时间内,所有未偿还的固定息票美国国债的未加权平均买入收益率,既未到期也不可赎回(无风险收益率代理)。

2 查看详情 »

3 E(RMPWR) = RF + βMPWR [E(RM) – RF]
= 4.88% + 1.02 [14.88%4.88%]
= 15.08%