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Moderna Inc. (NASDAQ:MRNA)

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回报率

Moderna Inc., 月收益率

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Moderna Inc. (MRNA) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日期 价钱MRNA,t1 股利MRNA,t1 RMRNA,t2 价钱S&P 500,t RS&P 500,t3
2018年12月31日
1. 2019年1月31日
2. 2019年2月28日
3. 2019年3月31日
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
35. 2021年11月30日
36. 2021年12月31日
平均 (R):
标准差:
Moderna Inc. (MRNA) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日期 价钱MRNA,t1 股利MRNA,t1 RMRNA,t2 价钱S&P 500,t RS&P 500,t3
2018年12月31日
1. 2019年1月31日
2. 2019年2月28日
3. 2019年3月31日
4. 2019年4月30日
5. 2019年5月31日
6. 2019年6月30日
7. 2019年7月31日
8. 2019年8月31日
9. 2019年9月30日
10. 2019年10月31日
11. 2019年11月30日
12. 2019年12月31日
13. 2020年1月31日
14. 2020年2月29日
15. 2020年3月31日
16. 2020年4月30日
17. 2020年5月31日
18. 2020年6月30日
19. 2020年7月31日
20. 2020年8月31日
21. 2020年9月30日
22. 2020年10月31日
23. 2020年11月30日
24. 2020年12月31日
25. 2021年1月31日
26. 2021年2月28日
27. 2021年3月31日
28. 2021年4月30日
29. 2021年5月31日
30. 2021年6月30日
31. 2021年7月31日
32. 2021年8月31日
33. 2021年9月30日
34. 2021年10月31日
35. 2021年11月30日
36. 2021年12月31日
平均 (R):
标准差:

显示所有

1 以每股普通股美元为单位的数据,根据拆分和股票股息进行调整。

2 t期间 mRNA 普通股的回报率。

3 t期间标准普尔 500 指数(市场投资组合代理)的回报率。


方差和协方差

Moderna Inc., 计算收益的方差和协方差

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t 日期 RMRNA,t RS&P 500,t (RMRNA,tRMRNA)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RMRNA,tRMRNA)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2019年1月31日
2. 2019年2月28日
3. 2019年3月31日
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
35. 2021年11月30日
36. 2021年12月31日
全部的 (Σ):
t 日期 RMRNA,t RS&P 500,t (RMRNA,tRMRNA)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RMRNA,tRMRNA)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2019年1月31日
2. 2019年2月28日
3. 2019年3月31日
4. 2019年4月30日
5. 2019年5月31日
6. 2019年6月30日
7. 2019年7月31日
8. 2019年8月31日
9. 2019年9月30日
10. 2019年10月31日
11. 2019年11月30日
12. 2019年12月31日
13. 2020年1月31日
14. 2020年2月29日
15. 2020年3月31日
16. 2020年4月30日
17. 2020年5月31日
18. 2020年6月30日
19. 2020年7月31日
20. 2020年8月31日
21. 2020年9月30日
22. 2020年10月31日
23. 2020年11月30日
24. 2020年12月31日
25. 2021年1月31日
26. 2021年2月28日
27. 2021年3月31日
28. 2021年4月30日
29. 2021年5月31日
30. 2021年6月30日
31. 2021年7月31日
32. 2021年8月31日
33. 2021年9月30日
34. 2021年10月31日
35. 2021年11月30日
36. 2021年12月31日
全部的 (Σ):

显示所有

方差MRNA = Σ(RMRNA,tRMRNA)2 ÷ (36 – 1)
= ÷ (36 – 1)
=

方差S&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (36 – 1)
= ÷ (36 – 1)
=

协方差MRNA, S&P 500 = Σ(RMRNA,tRMRNA)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (36 – 1)
= ÷ (36 – 1)
=


系统风险评估 (β)

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方差MRNA
方差S&P 500
协方差MRNA, S&P 500
相关系数MRNA, S&P 5001
βMRNA2
αMRNA3

计算

1 相关系数MRNA, S&P 500
= 协方差MRNA, S&P 500 ÷ (标准差MRNA × 标准差S&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βMRNA
= 协方差MRNA, S&P 500 ÷ 方差S&P 500
= ÷
=

3 αMRNA
= 平均MRNA – βMRNA × 平均S&P 500
= ×
=


预期回报率

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假设
长期国债综合收益率1 RF
市场投资组合的预期回报率2 E(RM)
Moderna普通股的系统性风险 βMRNA
 
Moderna 普通股的预期回报率3 E(RMRNA)

1 所有未到期或可在 10 年内收回的固定息票美国国债的未加权平均投标收益率(无风险收益率代理)。

2 阅读详情 »

3 E(RMRNA) = RF + βMRNA [E(RM) – RF]
= + []
=