Stock Analysis on Net
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EMC Corp. (NYSE:EMC)

US$22.49

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资本资产定价模型 (CAPM)

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资本资产定价模型 （CAPM） 表示风险资产（如 EMC普通股）的预期或要求回报率。

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回报率

EMC Corp.，月回报率

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EMC Corp. (EMC) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日期 价格EMC,t1 股利EMC,t1 REMC,t2 价格S&P 500,t RS&P 500,t3
2011年1月31日
1. 2011年2月28日
2. 2011年3月31日
3. 2011年4月30日
. . . . . . .
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. . . . . . .
58. 2015年11月30日
59. 2015年12月31日
平均 (R):
标准差：
EMC Corp. (EMC) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日期 价格EMC,t1 股利EMC,t1 REMC,t2 价格S&P 500,t RS&P 500,t3
2011年1月31日
1. 2011年2月28日
2. 2011年3月31日
3. 2011年4月30日
4. 2011年5月31日
5. 2011年6月30日
6. 2011年7月31日
7. 2011年8月31日
8. 2011年9月30日
9. 2011年10月31日
10. 2011年11月30日
11. 2011年12月31日
12. 2012年1月31日
13. 2012年2月29日
14. 2012年3月31日
15. 2012年4月30日
16. 2012年5月31日
17. 2012年6月30日
18. 2012年7月31日
19. 2012年8月31日
20. 2012年9月30日
21. 2012年10月31日
22. 2012年11月30日
23. 2012年12月31日
24. 2013年1月31日
25. 2013年2月28日
26. 2013年3月31日
27. 2013年4月30日
28. 2013年5月31日
29. 2013年6月30日
30. 2013年7月31日
31. 2013年8月31日
32. 2013年9月30日
33. 2013年10月31日
34. 2013年11月30日
35. 2013年12月31日
36. 2014年1月31日
37. 2014年2月28日
38. 2014年3月31日
39. 2014年4月30日
40. 2014年5月31日
41. 2014年6月30日
42. 2014年7月31日
43. 2014年8月31日
44. 2014年9月30日
45. 2014年10月31日
46. 2014年11月30日
47. 2014年12月31日
48. 2015年1月31日
49. 2015年2月28日
50. 2015年3月31日
51. 2015年4月30日
52. 2015年5月31日
53. 2015年6月30日
54. 2015年7月31日
55. 2015年8月31日
56. 2015年9月30日
57. 2015年10月31日
58. 2015年11月30日
59. 2015年12月31日
平均 (R):
标准差：

显示全部

1 数据以普通股每股美元为单位，经拆分和股票股息调整。

2 期间 t 内 EMC 普通股的回报率。

3 标准普尔500指数（市场投资组合代理）在 t期间的回报率。

方差和协方差

EMC Corp.、方差计算和回报的协方差

Microsoft Excel
t 日期 REMC,t RS&P 500,t (REMC,t–REMC)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (REMC,t–REMC)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2011年2月28日
2. 2011年3月31日
3. 2011年4月30日
. . . . . . .
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58. 2015年11月30日
59. 2015年12月31日
总 (Σ):
t 日期 REMC,t RS&P 500,t (REMC,t–REMC)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (REMC,t–REMC)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2011年2月28日
2. 2011年3月31日
3. 2011年4月30日
4. 2011年5月31日
5. 2011年6月30日
6. 2011年7月31日
7. 2011年8月31日
8. 2011年9月30日
9. 2011年10月31日
10. 2011年11月30日
11. 2011年12月31日
12. 2012年1月31日
13. 2012年2月29日
14. 2012年3月31日
15. 2012年4月30日
16. 2012年5月31日
17. 2012年6月30日
18. 2012年7月31日
19. 2012年8月31日
20. 2012年9月30日
21. 2012年10月31日
22. 2012年11月30日
23. 2012年12月31日
24. 2013年1月31日
25. 2013年2月28日
26. 2013年3月31日
27. 2013年4月30日
28. 2013年5月31日
29. 2013年6月30日
30. 2013年7月31日
31. 2013年8月31日
32. 2013年9月30日
33. 2013年10月31日
34. 2013年11月30日
35. 2013年12月31日
36. 2014年1月31日
37. 2014年2月28日
38. 2014年3月31日
39. 2014年4月30日
40. 2014年5月31日
41. 2014年6月30日
42. 2014年7月31日
43. 2014年8月31日
44. 2014年9月30日
45. 2014年10月31日
46. 2014年11月30日
47. 2014年12月31日
48. 2015年1月31日
49. 2015年2月28日
50. 2015年3月31日
51. 2015年4月30日
52. 2015年5月31日
53. 2015年6月30日
54. 2015年7月31日
55. 2015年8月31日
56. 2015年9月30日
57. 2015年10月31日
58. 2015年11月30日
59. 2015年12月31日
总 (Σ):

显示全部

方差EMC = Σ(REMC,t–REMC)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

方差S&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

协方差EMC, S&P 500 = Σ(REMC,t–REMC)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

系统化风险评估 (β)

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方差EMC
方差S&P 500
协方差EMC, S&P 500
相关系数EMC, S&P 5001
βEMC2
αEMC3

计算

1 相关系数EMC, S&P 500
= 协方差EMC, S&P 500 ÷ (标准差EMC × 标准差S&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βEMC
= 协方差EMC, S&P 500 ÷ 方差S&P 500
= ÷
=

3 αEMC
= 平均EMC – βEMC × 平均S&P 500
= – ×
=

预期回报率

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假设
长期国债综合回报率1 RF
市场投资组合的预期回报率2 E(RM)
普通股 EMC 系统性风险 βEMC
 
EMC 普通股的预期回报率3 E(REMC)

1 在不到10年的时间内，所有未偿还的固定息票美国国债的未加权平均买入收益率，既未到期也不可赎回（无风险收益率代理）。

2 查看详情 »

3 E(REMC) = RF + βEMC [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=