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Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO)

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资本资产定价模型 (CAPM)

中等难度

资本资产定价模型(CAPM)指示风险资产(如Cisco普通股)的预期或要求回报率应为多少。


回报率

Cisco Systems Inc.,每月收益率

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Cisco Systems Inc. (CSCO) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date 价钱CSCO,t1 股利CSCO,t1 RCSCO,t2 价钱S&P 500,t RS&P 500,t3
2014年8月31日
1. 2014年9月30日
2. 2014年10月31日
3. 2014年11月30日
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 2020年6月30日
71. 2020年7月31日
平均 (R):
Standard deviation:

资源: Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Cisco Systems Inc. (CSCO) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date 价钱CSCO,t1 股利CSCO,t1 RCSCO,t2 价钱S&P 500,t RS&P 500,t3
2014年8月31日
1. 2014年9月30日
2. 2014年10月31日
3. 2014年11月30日
4. 2014年12月31日
5. 2015年1月31日
6. 2015年2月28日
7. 2015年3月31日
8. 2015年4月30日
9. 2015年5月31日
10. 2015年6月30日
11. 2015年7月31日
12. 2015年8月31日
13. 2015年9月30日
14. 2015年10月31日
15. 2015年11月30日
16. 2015年12月31日
17. 2016年1月31日
18. 2016年2月29日
19. 2016年3月31日
20. 2016年4月30日
21. 2016年5月31日
22. 2016年6月30日
23. 2016年7月31日
24. 2016年8月31日
25. 2016年9月30日
26. 2016年10月31日
27. 2016年11月30日
28. 2016年12月31日
29. 2017年1月31日
30. 2017年2月28日
31. 2017年3月31日
32. 2017年4月30日
33. 2017年5月31日
34. 2017年6月30日
35. 2017年7月31日
36. 2017年8月31日
37. 2017年9月30日
38. 2017年10月31日
39. 2017年11月30日
40. 2017年12月31日
41. 2018年1月31日
42. 2018年2月28日
43. 2018年3月31日
44. 2018年4月30日
45. 2018年5月31日
46. 2018年6月30日
47. 2018年7月31日
48. 2018年8月31日
49. 2018年9月30日
50. 2018年10月31日
51. 2018年11月30日
52. 2018年12月31日
53. 2019年1月31日
54. 2019年2月28日
55. 2019年3月31日
56. 2019年4月30日
57. 2019年5月31日
58. 2019年6月30日
59. 2019年7月31日
60. 2019年8月31日
61. 2019年9月30日
62. 2019年10月31日
63. 2019年11月30日
64. 2019年12月31日
65. 2020年1月31日
66. 2020年2月29日
67. 2020年3月31日
68. 2020年4月30日
69. 2020年5月31日
70. 2020年6月30日
71. 2020年7月31日
平均 (R):
Standard deviation:

资源: Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

显示所有

1 每股普通股数据,已根据拆股和股票股利调整。

2 t期间CSCO的普通股收益率。

3 t期间标准普尔500(市场投资组合代理)的回报率。


方差和协方差

Cisco Systems Inc.,收益方差和协方差的计算

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t Date RCSCO,t RS&P 500,t (RCSCO,tRCSCO)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RCSCO,tRCSCO)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2014年9月30日
2. 2014年10月31日
3. 2014年11月30日
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 2020年6月30日
71. 2020年7月31日
总 (Σ):
t Date RCSCO,t RS&P 500,t (RCSCO,tRCSCO)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RCSCO,tRCSCO)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2014年9月30日
2. 2014年10月31日
3. 2014年11月30日
4. 2014年12月31日
5. 2015年1月31日
6. 2015年2月28日
7. 2015年3月31日
8. 2015年4月30日
9. 2015年5月31日
10. 2015年6月30日
11. 2015年7月31日
12. 2015年8月31日
13. 2015年9月30日
14. 2015年10月31日
15. 2015年11月30日
16. 2015年12月31日
17. 2016年1月31日
18. 2016年2月29日
19. 2016年3月31日
20. 2016年4月30日
21. 2016年5月31日
22. 2016年6月30日
23. 2016年7月31日
24. 2016年8月31日
25. 2016年9月30日
26. 2016年10月31日
27. 2016年11月30日
28. 2016年12月31日
29. 2017年1月31日
30. 2017年2月28日
31. 2017年3月31日
32. 2017年4月30日
33. 2017年5月31日
34. 2017年6月30日
35. 2017年7月31日
36. 2017年8月31日
37. 2017年9月30日
38. 2017年10月31日
39. 2017年11月30日
40. 2017年12月31日
41. 2018年1月31日
42. 2018年2月28日
43. 2018年3月31日
44. 2018年4月30日
45. 2018年5月31日
46. 2018年6月30日
47. 2018年7月31日
48. 2018年8月31日
49. 2018年9月30日
50. 2018年10月31日
51. 2018年11月30日
52. 2018年12月31日
53. 2019年1月31日
54. 2019年2月28日
55. 2019年3月31日
56. 2019年4月30日
57. 2019年5月31日
58. 2019年6月30日
59. 2019年7月31日
60. 2019年8月31日
61. 2019年9月30日
62. 2019年10月31日
63. 2019年11月30日
64. 2019年12月31日
65. 2020年1月31日
66. 2020年2月29日
67. 2020年3月31日
68. 2020年4月30日
69. 2020年5月31日
70. 2020年6月30日
71. 2020年7月31日
总 (Σ):

Show all

VarianceCSCO = Σ(RCSCO,tRCSCO)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianceCSCO, S&P 500 = Σ(RCSCO,tRCSCO)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=


系统风险评估 (β)

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VarianceCSCO
VarianceS&P 500
CovarianceCSCO, S&P 500
相关系数CSCO, S&P 5001
βCSCO2
αCSCO3

资源: Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

计算方式

1 相关系数CSCO, S&P 500
= CovarianceCSCO, S&P 500 ÷ (Standard deviationCSCO × Standard deviationS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βCSCO
= CovarianceCSCO, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= ÷
=

3 αCSCO
= 平均CSCO – βCSCO × 平均S&P 500
= ×
=


预期收益率

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假设条件
长期国库券综合收益率1 RF
市场投资组合的预期收益率2 E(RM)
思科普通股的系统性风险 βCSCO
 
思科普通股的预期收益率3 E(RCSCO)

资源: Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

1 所有在10年内到期或未赎回的未赎回固定息票美国国债的未加权平均投标收益率(无风险收益率代表)。

2 查看详细信息 »

3 E(RCSCO) = RF + βCSCO [E(RM) – RF]
= + []
=