Stock Analysis on Net
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Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN)

US$22.49

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资本资产定价模型 (CAPM)

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资本资产定价模型 （CAPM） 表示风险资产（如 Illumina普通股）的预期或要求回报率。

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回报率

Illumina Inc.，每月回报率

Microsoft Excel
Illumina Inc. (ILMN) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日期 价格ILMN,t1 股利ILMN,t1 RILMN,t2 价格S&P 500,t RS&P 500,t3
2016年1月31日
1. 2016年2月29日
2. 2016年3月31日
3. 2016年4月30日
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 2020年11月30日
59. 2020年12月31日
平均 (R):
标准差：
Illumina Inc. (ILMN) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日期 价格ILMN,t1 股利ILMN,t1 RILMN,t2 价格S&P 500,t RS&P 500,t3
2016年1月31日
1. 2016年2月29日
2. 2016年3月31日
3. 2016年4月30日
4. 2016年5月31日
5. 2016年6月30日
6. 2016年7月31日
7. 2016年8月31日
8. 2016年9月30日
9. 2016年10月31日
10. 2016年11月30日
11. 2016年12月31日
12. 2017年1月31日
13. 2017年2月28日
14. 2017年3月31日
15. 2017年4月30日
16. 2017年5月31日
17. 2017年6月30日
18. 2017年7月31日
19. 2017年8月31日
20. 2017年9月30日
21. 2017年10月31日
22. 2017年11月30日
23. 2017年12月31日
24. 2018年1月31日
25. 2018年2月28日
26. 2018年3月31日
27. 2018年4月30日
28. 2018年5月31日
29. 2018年6月30日
30. 2018年7月31日
31. 2018年8月31日
32. 2018年9月30日
33. 2018年10月31日
34. 2018年11月30日
35. 2018年12月31日
36. 2019年1月31日
37. 2019年2月28日
38. 2019年3月31日
39. 2019年4月30日
40. 2019年5月31日
41. 2019年6月30日
42. 2019年7月31日
43. 2019年8月31日
44. 2019年9月30日
45. 2019年10月31日
46. 2019年11月30日
47. 2019年12月31日
48. 2020年1月31日
49. 2020年2月29日
50. 2020年3月31日
51. 2020年4月30日
52. 2020年5月31日
53. 2020年6月30日
54. 2020年7月31日
55. 2020年8月31日
56. 2020年9月30日
57. 2020年10月31日
58. 2020年11月30日
59. 2020年12月31日
平均 (R):
标准差：

显示全部

1 数据以普通股每股美元为单位，根据拆分和股票股息进行调整。

2 期间 ILMN普通股的回报率 t.

3 标准普尔500指数（市场投资组合代理）在 t期间的回报率。

方差和协方差

Illumina Inc.、方差计算和回报的协方差

Microsoft Excel
t 日期 RILMN,t RS&P 500,t (RILMN,t–RILMN)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RILMN,t–RILMN)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2016年2月29日
2. 2016年3月31日
3. 2016年4月30日
. . . . . . .
. . . . . . .
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58. 2020年11月30日
59. 2020年12月31日
总 (Σ):
t 日期 RILMN,t RS&P 500,t (RILMN,t–RILMN)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RILMN,t–RILMN)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2016年2月29日
2. 2016年3月31日
3. 2016年4月30日
4. 2016年5月31日
5. 2016年6月30日
6. 2016年7月31日
7. 2016年8月31日
8. 2016年9月30日
9. 2016年10月31日
10. 2016年11月30日
11. 2016年12月31日
12. 2017年1月31日
13. 2017年2月28日
14. 2017年3月31日
15. 2017年4月30日
16. 2017年5月31日
17. 2017年6月30日
18. 2017年7月31日
19. 2017年8月31日
20. 2017年9月30日
21. 2017年10月31日
22. 2017年11月30日
23. 2017年12月31日
24. 2018年1月31日
25. 2018年2月28日
26. 2018年3月31日
27. 2018年4月30日
28. 2018年5月31日
29. 2018年6月30日
30. 2018年7月31日
31. 2018年8月31日
32. 2018年9月30日
33. 2018年10月31日
34. 2018年11月30日
35. 2018年12月31日
36. 2019年1月31日
37. 2019年2月28日
38. 2019年3月31日
39. 2019年4月30日
40. 2019年5月31日
41. 2019年6月30日
42. 2019年7月31日
43. 2019年8月31日
44. 2019年9月30日
45. 2019年10月31日
46. 2019年11月30日
47. 2019年12月31日
48. 2020年1月31日
49. 2020年2月29日
50. 2020年3月31日
51. 2020年4月30日
52. 2020年5月31日
53. 2020年6月30日
54. 2020年7月31日
55. 2020年8月31日
56. 2020年9月30日
57. 2020年10月31日
58. 2020年11月30日
59. 2020年12月31日
总 (Σ):

显示全部

方差ILMN = Σ(RILMN,t–RILMN)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

方差S&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

协方差ILMN, S&P 500 = Σ(RILMN,t–RILMN)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

系统风险评估 (β)

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方差ILMN
方差S&P 500
协方差ILMN, S&P 500
相关系数ILMN, S&P 5001
βILMN2
αILMN3

计算

1 相关系数ILMN, S&P 500
= 协方差ILMN, S&P 500 ÷ (标准差ILMN × 标准差S&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βILMN
= 协方差ILMN, S&P 500 ÷ 方差S&P 500
= ÷
=

3 αILMN
= 平均ILMN – βILMN × 平均S&P 500
= – ×
=

预期回报率

Microsoft Excel
假设
LT国债综合收益率1 RF
市场投资组合的预期回报率2 E(RM)
普通股 Illumina 系统性风险 βILMN
 
Illumina普通股的预期回报率3 E(RILMN)

1 所有未偿还的固定息美国国债的未加权平均投标收益率在不到10年内到期或不可赎回（无风险收益率代理）。

2 查看详情 »

3 E(RILMN) = RF + βILMN [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=