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Emerson Electric Co. (NYSE:EMR)

US$22.49

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资本资产定价模型 (CAPM)

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资本资产定价模型 （CAPM） 表示风险资产（如 Emerson普通股）的预期或要求回报率。

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回报率

Emerson Electric Co.，月回报率

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Emerson Electric Co. (EMR) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日期 价格EMR,t1 股利EMR,t1 REMR,t2 价格S&P 500,t RS&P 500,t3
2013年10月31日
1. 2013年11月30日
2. 2013年12月31日
3. 2014年1月31日
. . . . . . .
. . . . . . .
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70. 2019年8月31日
71. 2019年9月30日
平均 (R):
标准差：
Emerson Electric Co. (EMR) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日期 价格EMR,t1 股利EMR,t1 REMR,t2 价格S&P 500,t RS&P 500,t3
2013年10月31日
1. 2013年11月30日
2. 2013年12月31日
3. 2014年1月31日
4. 2014年2月28日
5. 2014年3月31日
6. 2014年4月30日
7. 2014年5月31日
8. 2014年6月30日
9. 2014年7月31日
10. 2014年8月31日
11. 2014年9月30日
12. 2014年10月31日
13. 2014年11月30日
14. 2014年12月31日
15. 2015年1月31日
16. 2015年2月28日
17. 2015年3月31日
18. 2015年4月30日
19. 2015年5月31日
20. 2015年6月30日
21. 2015年7月31日
22. 2015年8月31日
23. 2015年9月30日
24. 2015年10月31日
25. 2015年11月30日
26. 2015年12月31日
27. 2016年1月31日
28. 2016年2月29日
29. 2016年3月31日
30. 2016年4月30日
31. 2016年5月31日
32. 2016年6月30日
33. 2016年7月31日
34. 2016年8月31日
35. 2016年9月30日
36. 2016年10月31日
37. 2016年11月30日
38. 2016年12月31日
39. 2017年1月31日
40. 2017年2月28日
41. 2017年3月31日
42. 2017年4月30日
43. 2017年5月31日
44. 2017年6月30日
45. 2017年7月31日
46. 2017年8月31日
47. 2017年9月30日
48. 2017年10月31日
49. 2017年11月30日
50. 2017年12月31日
51. 2018年1月31日
52. 2018年2月28日
53. 2018年3月31日
54. 2018年4月30日
55. 2018年5月31日
56. 2018年6月30日
57. 2018年7月31日
58. 2018年8月31日
59. 2018年9月30日
60. 2018年10月31日
61. 2018年11月30日
62. 2018年12月31日
63. 2019年1月31日
64. 2019年2月28日
65. 2019年3月31日
66. 2019年4月30日
67. 2019年5月31日
68. 2019年6月30日
69. 2019年7月31日
70. 2019年8月31日
71. 2019年9月30日
平均 (R):
标准差：

显示全部

1 数据以普通股每股美元为单位，经拆分和股票股息调整。

2 期间 t 期间 EMR 的普通股回报率。

3 标准普尔500指数（市场投资组合代理）在 t期间的回报率。

方差和协方差

Emerson Electric Co.、方差计算和回报的协方差

Microsoft Excel
t 日期 REMR,t RS&P 500,t (REMR,t–REMR)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (REMR,t–REMR)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2013年11月30日
2. 2013年12月31日
3. 2014年1月31日
. . . . . . .
. . . . . . .
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70. 2019年8月31日
71. 2019年9月30日
总 (Σ):
t 日期 REMR,t RS&P 500,t (REMR,t–REMR)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (REMR,t–REMR)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2013年11月30日
2. 2013年12月31日
3. 2014年1月31日
4. 2014年2月28日
5. 2014年3月31日
6. 2014年4月30日
7. 2014年5月31日
8. 2014年6月30日
9. 2014年7月31日
10. 2014年8月31日
11. 2014年9月30日
12. 2014年10月31日
13. 2014年11月30日
14. 2014年12月31日
15. 2015年1月31日
16. 2015年2月28日
17. 2015年3月31日
18. 2015年4月30日
19. 2015年5月31日
20. 2015年6月30日
21. 2015年7月31日
22. 2015年8月31日
23. 2015年9月30日
24. 2015年10月31日
25. 2015年11月30日
26. 2015年12月31日
27. 2016年1月31日
28. 2016年2月29日
29. 2016年3月31日
30. 2016年4月30日
31. 2016年5月31日
32. 2016年6月30日
33. 2016年7月31日
34. 2016年8月31日
35. 2016年9月30日
36. 2016年10月31日
37. 2016年11月30日
38. 2016年12月31日
39. 2017年1月31日
40. 2017年2月28日
41. 2017年3月31日
42. 2017年4月30日
43. 2017年5月31日
44. 2017年6月30日
45. 2017年7月31日
46. 2017年8月31日
47. 2017年9月30日
48. 2017年10月31日
49. 2017年11月30日
50. 2017年12月31日
51. 2018年1月31日
52. 2018年2月28日
53. 2018年3月31日
54. 2018年4月30日
55. 2018年5月31日
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57. 2018年7月31日
58. 2018年8月31日
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60. 2018年10月31日
61. 2018年11月30日
62. 2018年12月31日
63. 2019年1月31日
64. 2019年2月28日
65. 2019年3月31日
66. 2019年4月30日
67. 2019年5月31日
68. 2019年6月30日
69. 2019年7月31日
70. 2019年8月31日
71. 2019年9月30日
总 (Σ):

显示全部

方差EMR = Σ(REMR,t–REMR)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

方差S&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

协方差EMR, S&P 500 = Σ(REMR,t–REMR)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

系统化风险评估 (β)

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方差EMR
方差S&P 500
协方差EMR, S&P 500
相关系数EMR, S&P 5001
βEMR2
αEMR3

计算

1 相关系数EMR, S&P 500
= 协方差EMR, S&P 500 ÷ (标准差EMR × 标准差S&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βEMR
= 协方差EMR, S&P 500 ÷ 方差S&P 500
= ÷
=

3 αEMR
= 平均EMR – βEMR × 平均S&P 500
= – ×
=

预期回报率

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假设
长期国债综合回报率1 RF
市场投资组合的预期回报率2 E(RM)
普通股 Emerson 系统性风险 βEMR
 
艾默生普通股的预期回报率3 E(REMR)

1 在不到10年的时间内，所有未偿还的固定息票美国国债的未加权平均买入收益率，既未到期也不可赎回（无风险收益率代理）。

2 查看详情 »

3 E(REMR) = RF + βEMR [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=