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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

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资本资产定价模型 (CAPM)

中等难度

资本资产定价模型(CAPM)指示风险资产(如Caterpillar的普通股)的预期或要求回报率应为多少。


回报率

Caterpillar Inc.,每月收益率

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Caterpillar Inc. (CAT) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date 价钱CAT,t1 股利CAT,t1 RCAT,t2 价钱S&P 500,t RS&P 500,t3
2016年1月31日
1. 2016年2月29日
2. 2016年3月31日
3. 2016年4月30日
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 2020年11月30日
59. 2020年12月31日
平均 (R):
Standard deviation:

资源: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Caterpillar Inc. (CAT) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date 价钱CAT,t1 股利CAT,t1 RCAT,t2 价钱S&P 500,t RS&P 500,t3
2016年1月31日
1. 2016年2月29日
2. 2016年3月31日
3. 2016年4月30日
4. 2016年5月31日
5. 2016年6月30日
6. 2016年7月31日
7. 2016年8月31日
8. 2016年9月30日
9. 2016年10月31日
10. 2016年11月30日
11. 2016年12月31日
12. 2017年1月31日
13. 2017年2月28日
14. 2017年3月31日
15. 2017年4月30日
16. 2017年5月31日
17. 2017年6月30日
18. 2017年7月31日
19. 2017年8月31日
20. 2017年9月30日
21. 2017年10月31日
22. 2017年11月30日
23. 2017年12月31日
24. 2018年1月31日
25. 2018年2月28日
26. 2018年3月31日
27. 2018年4月30日
28. 2018年5月31日
29. 2018年6月30日
30. 2018年7月31日
31. 2018年8月31日
32. 2018年9月30日
33. 2018年10月31日
34. 2018年11月30日
35. 2018年12月31日
36. 2019年1月31日
37. 2019年2月28日
38. 2019年3月31日
39. 2019年4月30日
40. 2019年5月31日
41. 2019年6月30日
42. 2019年7月31日
43. 2019年8月31日
44. 2019年9月30日
45. 2019年10月31日
46. 2019年11月30日
47. 2019年12月31日
48. 2020年1月31日
49. 2020年2月29日
50. 2020年3月31日
51. 2020年4月30日
52. 2020年5月31日
53. 2020年6月30日
54. 2020年7月31日
55. 2020年8月31日
56. 2020年9月30日
57. 2020年10月31日
58. 2020年11月30日
59. 2020年12月31日
平均 (R):
Standard deviation:

资源: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

显示所有

1 每股普通股数据,已根据拆股和股票股利调整。

2 t期间CAT普通股的收益率。

3 t期间标准普尔500(市场投资组合代理)的回报率。


方差和协方差

Caterpillar Inc.,收益方差和协方差的计算

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t Date RCAT,t RS&P 500,t (RCAT,tRCAT)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RCAT,tRCAT)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2016年2月29日
2. 2016年3月31日
3. 2016年4月30日
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 2020年11月30日
59. 2020年12月31日
总 (Σ):
t Date RCAT,t RS&P 500,t (RCAT,tRCAT)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RCAT,tRCAT)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2016年2月29日
2. 2016年3月31日
3. 2016年4月30日
4. 2016年5月31日
5. 2016年6月30日
6. 2016年7月31日
7. 2016年8月31日
8. 2016年9月30日
9. 2016年10月31日
10. 2016年11月30日
11. 2016年12月31日
12. 2017年1月31日
13. 2017年2月28日
14. 2017年3月31日
15. 2017年4月30日
16. 2017年5月31日
17. 2017年6月30日
18. 2017年7月31日
19. 2017年8月31日
20. 2017年9月30日
21. 2017年10月31日
22. 2017年11月30日
23. 2017年12月31日
24. 2018年1月31日
25. 2018年2月28日
26. 2018年3月31日
27. 2018年4月30日
28. 2018年5月31日
29. 2018年6月30日
30. 2018年7月31日
31. 2018年8月31日
32. 2018年9月30日
33. 2018年10月31日
34. 2018年11月30日
35. 2018年12月31日
36. 2019年1月31日
37. 2019年2月28日
38. 2019年3月31日
39. 2019年4月30日
40. 2019年5月31日
41. 2019年6月30日
42. 2019年7月31日
43. 2019年8月31日
44. 2019年9月30日
45. 2019年10月31日
46. 2019年11月30日
47. 2019年12月31日
48. 2020年1月31日
49. 2020年2月29日
50. 2020年3月31日
51. 2020年4月30日
52. 2020年5月31日
53. 2020年6月30日
54. 2020年7月31日
55. 2020年8月31日
56. 2020年9月30日
57. 2020年10月31日
58. 2020年11月30日
59. 2020年12月31日
总 (Σ):

Show all

VarianceCAT = Σ(RCAT,tRCAT)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

CovarianceCAT, S&P 500 = Σ(RCAT,tRCAT)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=


系统风险评估 (β)

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VarianceCAT
VarianceS&P 500
CovarianceCAT, S&P 500
相关系数CAT, S&P 5001
βCAT2
αCAT3

资源: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

计算方式

1 相关系数CAT, S&P 500
= CovarianceCAT, S&P 500 ÷ (Standard deviationCAT × Standard deviationS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βCAT
= CovarianceCAT, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= ÷
=

3 αCAT
= 平均CAT – βCAT × 平均S&P 500
= ×
=


预期收益率

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假设条件
长期国库券综合收益率1 RF
市场投资组合的预期收益率2 E(RM)
卡特彼勒普通股的系统性风险 βCAT
 
卡特彼勒普通股的预期收益率3 E(RCAT)

资源: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

1 所有在10年内到期或未赎回的未赎回固定息票美国国债的未加权平均投标收益率(无风险收益率代表)。

2 查看详细信息 »

3 E(RCAT) = RF + βCAT [E(RM) – RF]
= + []
=