Stock Analysis on Net
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HP Inc. (NYSE:HPQ)

US$22.49

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资本资产定价模型 (CAPM)

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资本资产定价模型 （CAPM） 表示风险资产（如 HP普通股）的预期或要求回报率。

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回报率

HP Inc.，月回报率

Microsoft Excel
HP Inc. (HPQ) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日期 价格HPQ,t1 股利HPQ,t1 RHPQ,t2 价格S&P 500,t RS&P 500,t3
2012年11月30日
1. 2012年12月31日
2. 2013年1月31日
3. 2013年2月28日
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 2018年9月30日
71. 2018年10月31日
平均 (R):
标准差：
HP Inc. (HPQ) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日期 价格HPQ,t1 股利HPQ,t1 RHPQ,t2 价格S&P 500,t RS&P 500,t3
2012年11月30日
1. 2012年12月31日
2. 2013年1月31日
3. 2013年2月28日
4. 2013年3月31日
5. 2013年4月30日
6. 2013年5月31日
7. 2013年6月30日
8. 2013年7月31日
9. 2013年8月31日
10. 2013年9月30日
11. 2013年10月31日
12. 2013年11月30日
13. 2013年12月31日
14. 2014年1月31日
15. 2014年2月28日
16. 2014年3月31日
17. 2014年4月30日
18. 2014年5月31日
19. 2014年6月30日
20. 2014年7月31日
21. 2014年8月31日
22. 2014年9月30日
23. 2014年10月31日
24. 2014年11月30日
25. 2014年12月31日
26. 2015年1月31日
27. 2015年2月28日
28. 2015年3月31日
29. 2015年4月30日
30. 2015年5月31日
31. 2015年6月30日
32. 2015年7月31日
33. 2015年8月31日
34. 2015年9月30日
35. 2015年10月31日
36. 2015年11月30日
37. 2015年12月31日
38. 2016年1月31日
39. 2016年2月29日
40. 2016年3月31日
41. 2016年4月30日
42. 2016年5月31日
43. 2016年6月30日
44. 2016年7月31日
45. 2016年8月31日
46. 2016年9月30日
47. 2016年10月31日
48. 2016年11月30日
49. 2016年12月31日
50. 2017年1月31日
51. 2017年2月28日
52. 2017年3月31日
53. 2017年4月30日
54. 2017年5月31日
55. 2017年6月30日
56. 2017年7月31日
57. 2017年8月31日
58. 2017年9月30日
59. 2017年10月31日
60. 2017年11月30日
61. 2017年12月31日
62. 2018年1月31日
63. 2018年2月28日
64. 2018年3月31日
65. 2018年4月30日
66. 2018年5月31日
67. 2018年6月30日
68. 2018年7月31日
69. 2018年8月31日
70. 2018年9月30日
71. 2018年10月31日
平均 (R):
标准差：

显示全部

1 数据以普通股每股美元为单位，经拆分和股票股息调整。

2 期 t 内 HPQ 普通股的回报率。

3 标准普尔500指数（市场投资组合代理）在 t期间的回报率。

方差和协方差

HP Inc.、方差计算和回报的协方差

Microsoft Excel
t 日期 RHPQ,t RS&P 500,t (RHPQ,t–RHPQ)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RHPQ,t–RHPQ)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2012年12月31日
2. 2013年1月31日
3. 2013年2月28日
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 2018年9月30日
71. 2018年10月31日
总 (Σ):
t 日期 RHPQ,t RS&P 500,t (RHPQ,t–RHPQ)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RHPQ,t–RHPQ)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2012年12月31日
2. 2013年1月31日
3. 2013年2月28日
4. 2013年3月31日
5. 2013年4月30日
6. 2013年5月31日
7. 2013年6月30日
8. 2013年7月31日
9. 2013年8月31日
10. 2013年9月30日
11. 2013年10月31日
12. 2013年11月30日
13. 2013年12月31日
14. 2014年1月31日
15. 2014年2月28日
16. 2014年3月31日
17. 2014年4月30日
18. 2014年5月31日
19. 2014年6月30日
20. 2014年7月31日
21. 2014年8月31日
22. 2014年9月30日
23. 2014年10月31日
24. 2014年11月30日
25. 2014年12月31日
26. 2015年1月31日
27. 2015年2月28日
28. 2015年3月31日
29. 2015年4月30日
30. 2015年5月31日
31. 2015年6月30日
32. 2015年7月31日
33. 2015年8月31日
34. 2015年9月30日
35. 2015年10月31日
36. 2015年11月30日
37. 2015年12月31日
38. 2016年1月31日
39. 2016年2月29日
40. 2016年3月31日
41. 2016年4月30日
42. 2016年5月31日
43. 2016年6月30日
44. 2016年7月31日
45. 2016年8月31日
46. 2016年9月30日
47. 2016年10月31日
48. 2016年11月30日
49. 2016年12月31日
50. 2017年1月31日
51. 2017年2月28日
52. 2017年3月31日
53. 2017年4月30日
54. 2017年5月31日
55. 2017年6月30日
56. 2017年7月31日
57. 2017年8月31日
58. 2017年9月30日
59. 2017年10月31日
60. 2017年11月30日
61. 2017年12月31日
62. 2018年1月31日
63. 2018年2月28日
64. 2018年3月31日
65. 2018年4月30日
66. 2018年5月31日
67. 2018年6月30日
68. 2018年7月31日
69. 2018年8月31日
70. 2018年9月30日
71. 2018年10月31日
总 (Σ):

显示全部

方差HPQ = Σ(RHPQ,t–RHPQ)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

方差S&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

协方差HPQ, S&P 500 = Σ(RHPQ,t–RHPQ)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

系统化风险评估 (β)

Microsoft Excel
方差HPQ
方差S&P 500
协方差HPQ, S&P 500
相关系数HPQ, S&P 5001
βHPQ2
αHPQ3

计算

1 相关系数HPQ, S&P 500
= 协方差HPQ, S&P 500 ÷ (标准差HPQ × 标准差S&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βHPQ
= 协方差HPQ, S&P 500 ÷ 方差S&P 500
= ÷
=

3 αHPQ
= 平均HPQ – βHPQ × 平均S&P 500
= – ×
=

预期回报率

Microsoft Excel
假设
长期国债综合回报率1 RF
市场投资组合的预期回报率2 E(RM)
普通股 HP 系统性风险 βHPQ
 
惠普普通股的预期回报率3 E(RHPQ)

1 在不到10年的时间内，所有未偿还的固定息票美国国债的未加权平均买入收益率，既未到期也不可赎回（无风险收益率代理）。

2 查看详情 »

3 E(RHPQ) = RF + βHPQ [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=