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Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

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资本资产定价模型 (CAPM)

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回报率

Walt Disney Co.,月回报率

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Walt Disney Co. (DIS) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日期 价格DIS,t1 股利DIS,t1 RDIS,t2 价格S&P 500,t RS&P 500,t3
2016年10月31日
1. 2016年11月30日
2. 2016年12月31日
3. 2017年1月31日
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 2022年8月31日
71. 2022年9月30日
平均 (R):
标准差:
Walt Disney Co. (DIS) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日期 价格DIS,t1 股利DIS,t1 RDIS,t2 价格S&P 500,t RS&P 500,t3
2016年10月31日
1. 2016年11月30日
2. 2016年12月31日
3. 2017年1月31日
4. 2017年2月28日
5. 2017年3月31日
6. 2017年4月30日
7. 2017年5月31日
8. 2017年6月30日
9. 2017年7月31日
10. 2017年8月31日
11. 2017年9月30日
12. 2017年10月31日
13. 2017年11月30日
14. 2017年12月31日
15. 2018年1月31日
16. 2018年2月28日
17. 2018年3月31日
18. 2018年4月30日
19. 2018年5月31日
20. 2018年6月30日
21. 2018年7月31日
22. 2018年8月31日
23. 2018年9月30日
24. 2018年10月31日
25. 2018年11月30日
26. 2018年12月31日
27. 2019年1月31日
28. 2019年2月28日
29. 2019年3月31日
30. 2019年4月30日
31. 2019年5月31日
32. 2019年6月30日
33. 2019年7月31日
34. 2019年8月31日
35. 2019年9月30日
36. 2019年10月31日
37. 2019年11月30日
38. 2019年12月31日
39. 2020年1月31日
40. 2020年2月29日
41. 2020年3月31日
42. 2020年4月30日
43. 2020年5月31日
44. 2020年6月30日
45. 2020年7月31日
46. 2020年8月31日
47. 2020年9月30日
48. 2020年10月31日
49. 2020年11月30日
50. 2020年12月31日
51. 2021年1月31日
52. 2021年2月28日
53. 2021年3月31日
54. 2021年4月30日
55. 2021年5月31日
56. 2021年6月30日
57. 2021年7月31日
58. 2021年8月31日
59. 2021年9月30日
60. 2021年10月31日
61. 2021年11月30日
62. 2021年12月31日
63. 2022年1月31日
64. 2022年2月28日
65. 2022年3月31日
66. 2022年4月30日
67. 2022年5月31日
68. 2022年6月30日
69. 2022年7月31日
70. 2022年8月31日
71. 2022年9月30日
平均 (R):
标准差:

显示全部

1 数据以普通股每股美元为单位,根据分割和股票股息进行调整。

2 t期间DIS普通股收益率

3 标准普尔500指数(市场投资组合代理)在 t期间的回报率。


方差和协方差

Walt Disney Co.、计算回报的方差和协方差

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t 日期 RDIS,t RS&P 500,t (RDIS,tRDIS)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RDIS,tRDIS)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2016年11月30日
2. 2016年12月31日
3. 2017年1月31日
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 2022年8月31日
71. 2022年9月30日
总 (Σ):
t 日期 RDIS,t RS&P 500,t (RDIS,tRDIS)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RDIS,tRDIS)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2016年11月30日
2. 2016年12月31日
3. 2017年1月31日
4. 2017年2月28日
5. 2017年3月31日
6. 2017年4月30日
7. 2017年5月31日
8. 2017年6月30日
9. 2017年7月31日
10. 2017年8月31日
11. 2017年9月30日
12. 2017年10月31日
13. 2017年11月30日
14. 2017年12月31日
15. 2018年1月31日
16. 2018年2月28日
17. 2018年3月31日
18. 2018年4月30日
19. 2018年5月31日
20. 2018年6月30日
21. 2018年7月31日
22. 2018年8月31日
23. 2018年9月30日
24. 2018年10月31日
25. 2018年11月30日
26. 2018年12月31日
27. 2019年1月31日
28. 2019年2月28日
29. 2019年3月31日
30. 2019年4月30日
31. 2019年5月31日
32. 2019年6月30日
33. 2019年7月31日
34. 2019年8月31日
35. 2019年9月30日
36. 2019年10月31日
37. 2019年11月30日
38. 2019年12月31日
39. 2020年1月31日
40. 2020年2月29日
41. 2020年3月31日
42. 2020年4月30日
43. 2020年5月31日
44. 2020年6月30日
45. 2020年7月31日
46. 2020年8月31日
47. 2020年9月30日
48. 2020年10月31日
49. 2020年11月30日
50. 2020年12月31日
51. 2021年1月31日
52. 2021年2月28日
53. 2021年3月31日
54. 2021年4月30日
55. 2021年5月31日
56. 2021年6月30日
57. 2021年7月31日
58. 2021年8月31日
59. 2021年9月30日
60. 2021年10月31日
61. 2021年11月30日
62. 2021年12月31日
63. 2022年1月31日
64. 2022年2月28日
65. 2022年3月31日
66. 2022年4月30日
67. 2022年5月31日
68. 2022年6月30日
69. 2022年7月31日
70. 2022年8月31日
71. 2022年9月30日
总 (Σ):

显示全部

方差DIS = Σ(RDIS,tRDIS)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

方差S&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

协方差DIS, S&P 500 = Σ(RDIS,tRDIS)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=


系统性风险评估 (β)

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方差DIS
方差S&P 500
协方差DIS, S&P 500
相关系数DIS, S&P 5001
βDIS2
αDIS3

计算

1 相关系数DIS, S&P 500
= 协方差DIS, S&P 500 ÷ (标准差DIS × 标准差S&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βDIS
= 协方差DIS, S&P 500 ÷ 方差S&P 500
= ÷
=

3 αDIS
= 平均DIS – βDIS × 平均S&P 500
= ×
=


预期回报率

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假设
长期国债综合指数的回报率1 RF
市场投资组合的预期回报率2 E(RM)
Disney普通股的系统性风险 βDIS
 
迪士尼普通股的预期回报率3 E(RDIS)

1 所有未偿还的固定息式美国国债的未加权平均投标收益率,这些债券在不到10年内既不到期也不可赎回(无风险回报率代理)。

2 查看详情 »

3 E(RDIS) = RF + βDIS [E(RM) – RF]
= + []
=